Kajian Model Hidden Markov dengan Empat State

Abstract

Proses stokastik adalah himpunan variabel acak {ܺ(ݐ(,ݐ ∋ ܶ{. Dimana state pada masa yang akan datang dari proses itu tidak tergantung pada masa yang telah lalu dan hanya tergantung pada masa sekarang saja, proses ini disebut proses Markov. Sebuah proses Markov dengan ruang parameter yang diskrit yang berada pada suatu keadaan yang diskrit, proses ini disebut rantai Markov. Hidden Markov model merupakan sebuah metode statistik berdasarkan model Markov sederhana yang memodelkan sistem serta membaginya dalam dua state yaitu state tersembunyi dan state terobservasi dimana pada dasarnya hidden Markov model keadaannya tidak dapat terlihat langsung meskipun parameter model diketahui model tersebut tetap tersembunyi. Kajian model hidden Markov dengan empat state dimana pengamatan yang pernah ada mengenai hidden Markov model pada kartu kredit dengan data yang berbeda, dari keempat kelompok profil pengeluaran menggunakan algoritma K-Means clustering peluang proses berada pada rendahnya pengeluaran kartu kredit yang dikaji secara mendalam dalam suatu rangkaian proses dan kejadian, sehingga analisa kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang dapat diketahui secara matematis.